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Aide exercice gestion obligataire

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Vianneyst
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Etudiant Master CCA
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Etudiant Master CCA


Ecrit le: 01/10/2020 22:32
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Bonjour à tous,

Je galère un peu avec cet exercice de gestion obligataire, si quelqu'un peut m'aider à avancer please ...

Les données boursières de la séance du 5 décembre N donnent les éléments suivants pour l'OAT 5,5 % Avril 2001
- Cours au 5 décembre N : 105,5
- Date du prochain détachement de coupon : 25 avril N+1
- Remboursement in fine 25 avril N+1 avec prime de remboursement de 2

On vous demande de calculer :
1. Le coupon couru
2. Le prix de l'obligation
3. La duration de l'emprunt
4. La sensibilité de cette obligation

J'ai déjà fait la première question, j'ai obtenu un coupon couru de 3,42% mais je n'arrive pas à déterminer le prix de l'obligation (quelle est la maturité ? que dois-je faire de la prime de remboursement ?).

Merci beaucoup pour votre aide

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