BanStat
Logo Compta Online
ACE

Calcul de la variance covariance et béta

6
6 489
0
6 réponses
6 489 lectures
0 vote
Ecoles DCG DSCG
DCG et DSCG : comment trouver son école ?
Sujets et corrigés du DSCG
Sujets et corrigés du DSCG
Espace DSCG
Découvrez l'espace DSCG
Nono1533
ProfilNono1533
Etudiant DSCG
  • 33 - Gironde
 
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Etudiant DSCG


Ecrit le: 17/08/2013 13:51
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour,

Je souhaite passer l'épreuve de finance de DSCG en candidat libre.

Je me retrouve bloquée pour le calcul de la variance de cette exercice.

Voici le corrigé:

Années R(m) R(a)

2001 -0.3235 -0.2580

2002 0.1684 0.3095

2003 0.0816 0.3379

2004 0.2518 -0.0103

2005 0.1905 0.1049

2006 0.0122 0.0038

Année 2004:

Moyenne (RM):0.0446

Moyenne R(a): 0.0948

Moyenne R(f):0.0444

Var (RM):0.0650

Cov(Rm, Ra): 0.0359

Béta:0.5522

Quelqu'un serait-il m'expliquer comment trouve t-on ces résultats (résultats en gras)?

D'avance merci

Cordialement

Delattre
ProfilDelattre
Etudiant DSCG
  • 07 - Ardèche
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 43 votes
popupBulle tail
Profil
Etudiant DSCG


Re: Calcul de la variance covariance et béta
Ecrit le: 18/08/2013 09:51
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Message édité par Delattre le 18/08/2013 09:55

bonjour nono 1533,

je ne parviens pas à retrouver les résultats mentionnés, en reprenant les données je trouve:

moyenne rm : 0.0635 (fonction stat list1 et 2 calc 2var)

moyenne ra : 0.0813

variance rm : 0.043063640 (fonction run-mat optn stat var)

covariance rm, ra : somme(xy)/6-moyenne(xy)

0.18059171/6-(0.0635*0.0813)= 0.024936068

béta : cov rm, ra/var rm

0.579051562,

il serait intéressant d'avoir la référence de l'exercice, à partir de quel ouvrage, il arrive qu'il y ait des erreurs dans les corrigés ou les énoncés,

les calculs ont été réalisés avec la casio graph 75

cordialement,



--------------------
Nessim_13150
ProfilNessim_13150
Etudiant DSCG
  • 34 - Hérault
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 2 votes
popupBulle tail
Profil
Etudiant DSCG


Re: Calcul de la variance covariance et béta
Ecrit le: 18/08/2013 15:06
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour,

Pour le calcul du Béta la formule est simple il suffit simplement de faire le rapport entre la Covariance(Rm,Ra) et la variance(Rm) dans ton exemple: 0.0359/0.0650=0.5522

Pour le calcul de la variance(Rm) et la covariance(Rm,Ra) je pense comme Delattre qu'il y à peu d'être une erreur dans ton corrigé car je ne trouve egalemet pas les même chiffres...

Cordialement.

Nono1533
ProfilNono1533
Etudiant DSCG
  • 33 - Gironde
 
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Etudiant DSCG


Re: Calcul de la variance covariance et béta
Ecrit le: 19/08/2013 18:27
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour,

Ce corrigé est tiré du corrigé dunod du manuel DSCG 2 finance 3ème édition (chapitre 6)

Il est possible qu'il y ait des erreurs, j'en ait malheureusement trouvé dans plusieurs cas pratique, ce qui

n'aide pas lorsqu'on souhaite passer l'examen en candidat libre...

En ce qui concerne la moyenne R(M) et R(a) pour l'année 2004, je retrouve bien le même résultat que le corrigé.

Si on additionne chaque donnée de la rentabilité jusqu'en 2004 et que l'on divise pas 4, on retombe bien sur ce résultat. Idem pour l'année 2005 mais le tout divisé par 5.

Si jamais quelqu'un réussi à trouver les résultats de la variance et de la covariance, mais il y a de forte chance

que le corrigé soit faux

Je vous remercie pour votre aide

Cordialement

Delattre
ProfilDelattre
Etudiant DSCG
  • 07 - Ardèche
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 43 votes
popupBulle tail
Profil
Etudiant DSCG


Re: Calcul de la variance covariance et béta
Ecrit le: 20/08/2013 17:18
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

bonjour nono 1533,

après vérifications, je vous confirme l'exactitude du corrigé étude de cas n°6 DSCG 2 page 36 chapitre 6 les outils modernes de diagnostic,

Rm et Ra des années 2001 à 2005 s'obtiennent en calculant les variations annuelles du SBF 120 et du cours de l'action CRL,

les moyennes 2004 et 2005 Rm et Ra se calculent respectivement sur 4 et 5 ans,

les variances exactes = 1/n X somme (des x - moyenne des x)^²,les covariances Rm et Ra exactes = somme(xy)/n -( moyenne x X moyenne y),les béta exacts = cov(Rm, Ra) / Var (Rm)seules pour les moyennes Rf de 2004 et 2005, je ne vois pas d'où viennent les chiffres (peut être TME page 242 du sujet), il s'agit du taux sans risque,cordialement,


--------------------
Nono1533
ProfilNono1533
Etudiant DSCG
  • 33 - Gironde
 
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Etudiant DSCG


Re: Calcul de la variance covariance et béta
Ecrit le: 24/08/2013 18:49
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour,

Vous trouvez exactement les mêmes résultats du corrigé concernant le calcul de la variance et de la covariance?

Car j'ai beau appliquer les bonnes formules je ne retombe pas sur le résultat du corrigé...

Cordialement

Delattre
ProfilDelattre
Etudiant DSCG
  • 07 - Ardèche
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 43 votes
popupBulle tail
Profil
Etudiant DSCG


Re: Calcul de la variance covariance et béta
Ecrit le: 24/08/2013 20:39
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

bonjour,

je vous confirme bien l'exactitude de tous les résultats,

reprenez bien chaque phase des calculs,

il n'y a pas de difficultés particulières,

bon courage,

cordialement,



--------------------
Retour en haut









connectés
Publicité
Comptalia
Retour en haut
fermer
Connexion membre
Nom d'utilisateur ou email
Mot de passe
  
Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2020 Compta Online
S'informer, partager, évoluer