Je précise : ce qui m'intéresse, c'est la partie risque spécifique (et non systématique), prenant la forme d'une correction du Bêta. (le risque systémtique ne m'intéresse pas des masses, car je prend le Bêta des sociétés cotées du secteur)
T'es sur que le beta comporte un risque specifique je viens de regarder dans mes cours et je lis que c'est le sigma qui represente le risque specifique
Oui, le Beta = risque systématique Mai on le corrige pour qu'il intègre le risque spécifique Et comment évaluer concrètement le risque spécifique ? Je suis dans des soc non cotées. En gal, on prend un risque élevé, du genre Bêta = 2 (corrigé du risque spécifique) Mais j'aurai aimé trouver pas mal de doc là-dessus... Je connais de sliens sympa, du style papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm (bibliothèque en ligne), mais je ne trouve pas vraiment d'info là-dessus...
AAI ? tu veux dire Autorité Administrative Indépendante ? comme la CNIL, le CSA, l'AMF... ? Qu'est-ce que ça a voir avec l'évaluation d'une société non cotée ?
Ils peuvent peut etre avoir des données concernant le secteur d'activite de la société non cotée que tu étudie au pire ils peuvent peut être te guider dans tes recherches
autrement, l'autre solution c'est une sorte d'etude de marché personnalisée