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Calcul de la variance covariance et béta



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Posté dans le forum Forum DSCG
Message écrit le: 20/08/2013 17:18

Etudiant DSCG
Messages: 168
Inscrit le: 07/08/2010
Région: 07 - ardèche


bonjour nono 1533,

après vérifications, je vous confirme l'exactitude du corrigé étude de cas n°6 dscg 2 page 36 chapitre 6 les outils modernes de diagnostic,

Rm et Ra des années 2001 à 2005 s'obtiennent en calculant les variations annuelles du SBF 120 et du cours de l'action CRL,

les moyennes 2004 et 2005 Rm et Ra se calculent respectivement sur 4 et 5 ans,

les variances exactes = 1/n X somme (des x - moyenne des x)^²,les covariances Rm et Ra exactes = somme(xy)/n -( moyenne x X moyenne y),les béta exacts = cov(Rm, Ra) / Var (Rm)seules pour les moyennes Rf de 2004 et 2005, je ne vois pas d'où viennent les chiffres (peut être TME page 242 du sujet), il s'agit du taux sans risque,cordialement,

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