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Qui veut comparer les résultats uv2

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Ecrit le: 12/12/2006 16:30
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Bonjour,

Qui veut comparer les résultats UV2?

Merci

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Luckystar
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Re: Qui veut comparer les résultats uv2
Ecrit le: 12/12/2006 17:05
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Moi je veux bien.

Affiche les tiens, je mettrai les miens ce soir.
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Re: Qui veut comparer les résultats uv2
Ecrit le: 12/12/2006 18:43
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Je preparerai ce soir les miens également.

Merci
Ksaid
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Re: Qui veut comparer les résultats uv2
Ecrit le: 12/12/2006 19:10
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J'ai beau attendu le corrigé de COMPTALIA, mais au final j'adhère à votre idée :

Pour le chemin critique, la réponse est : 7-10-11-12-13-17


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Ksaid
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Re: Qui veut comparer les résultats uv2
Ecrit le: 12/12/2006 20:48
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2) Les paramètres de la loi normale :
Je ne suis pas sûr, alors je laisse le soin à quelqu'un d'autre pour y répondre.

3)
Probabilité de finir en moins de 22 mois :
*P1 = P(T<22) = P(t<[22-23.5]/1.2) = P(t<-1.25) = P (t>1.25) = 1-P(t<1.25) = 10,56%

Probabilité de faire un retard de 2 mois au plus :
* P2 = P(T<24) - P(T<22) = P(t<0.42) - P(t<-1.25) = 0.6628 - 0.1056 = 55,72%


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Luckystar
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Re: Qui veut comparer les résultats uv2
Ecrit le: 12/12/2006 21:05
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Message édité par Luckystar le 12/12/2006 21:06
DOSSIER1:

1.1) 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17
1.2) E=23.58, ecart-type=1.22
1.3) p{x<22}=0.1056
p{x<24}=0.6628 (apres le message de Ksaid, je pense effectivement qu'il fallait soustraire 0.1056)

1.4) E=13.7, ecart-type=2.063
1.5) p{x<19}=0.1056

2e partie, je n'ai pas les elements dans les annexes.

DOSSIER2:
1.1) risque de hausse des taux
a 3% a 3.85%
1.2) aucune: 175000 217500
swap: 200000 200000
collar: 162500 187500

1.3) aucune: y=5000000*x+25000
swap: y=200000
collar: pas trouvé mais j'aimerai bien que quelque'un donne quelque chose

2.1) risque d'une baisse du dollar
2.2) a 1.29 a 1.15
aucune: -5493.5 31304.3
call: -1330.7 24304.7
a terme: 5669.3 5669.3

Voila!
Ksaid
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Re: Qui veut comparer les résultats uv2
Ecrit le: 12/12/2006 21:29
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Message édité par Ksaid le 12/12/2006 21:41
Suite au corrigé de luckystar, j'aimerais remarquer qu'après vérification de la partie 2 du dossier 2 j'ai retrouvé ceci :

Change de devises... :<1.29> .......... <1.15>
- Aucune couverture : -5493.5 ..... 36973.6 (*)
- Options d'achat......: -1330.7 ..... 29973.6 (**)
- Achat à terme......... : 5669.3 ..... 5669.3

(*) : 36973.6 = (450000/1.15) - (450000/1.27)
(**) : 29973.6 = (450000/1.15) - (450000/1.27) - 7000 {l'option ne sera pas exercée}
Voilà tout...
Pour le reste je n'ai pas encore vérifié...


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Luckystar
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Re: Qui veut comparer les résultats uv2
Ecrit le: 12/12/2006 21:44
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Je confirme tes resultats, la, je me base directe sur mon brouillon et en recopiant, j'avais réalisé que j'avais pris 1.25 au lieu de 1.27.

Tu as donc raison.

Et pour les taux, tu as trouvé combien'

C'est surtout le collar qui m'a posé probleme, pour moi, on ne peut pas le mettre sous une equation.
Conan
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Re: Qui veut comparer les résultats uv2
Ecrit le: 12/12/2006 22:29
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Bonsoir

pour le collar j ai trouvé pour la pour la 1ère question
3% :182500
3,85%:207500

Et pour ce qui est de l'équation
si taux<3,15 : Y=182500
si 3,15<T<3,65 : Y=5000000*x+25000 (personne n exerce ni l acheteur du cap
ni l achetur du floor)
si taux>3,65 : Y=207500

et voilà bonne soirée
Luckystar
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Re: Qui veut comparer les résultats uv2
Ecrit le: 12/12/2006 23:35
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Je suis d'accord avec le type de l'equation, c'est ce que j'ai fait mais je n'appelle pas ca une equation mais bon.

Sinon, pourrais-tu detailler tes calculs s'il te plait? pour 182500 et 207500

Merci
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